Сравнение UJAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJAN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.32% | 11.07% | 13.13% | 15.89% | -5.95% | 5.79% | 7.37% | 10.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.57% |
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
UJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJAN и VTI
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
UJAN vs. VTI — Ранг доходности на риск
UJAN
VTI
Сравнение UJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJAN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.52 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.54 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 7.30 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.61 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между UJAN и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и VTI
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок UJAN и VTI
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -55.45% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -12.30% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -25.36% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.54% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.08% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.60% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.48% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 9.75% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 19.02% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 17.41% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 18.29% | -11.16% |