Сравнение UJAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
UJAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UJAN или VTI.
Основные характеристики
| UJAN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 14.04% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.19% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 14.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 5.70% | 11.53% |
| Макс. просадка | -13.69% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.03% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между UJAN и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и VTI
С начала года, UJAN показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJAN и VTI
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UJAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и VTI
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UJAN и VTI
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и VTI
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.