Сравнение UJAN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UJAN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJAN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.32% | 11.07% | 13.13% | 15.89% | -5.95% | 5.79% | 7.37% | 10.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
UJAN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJAN и VOO
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
UJAN vs. VOO — Ранг доходности на риск
UJAN
VOO
Сравнение UJAN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJAN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.53 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.55 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 7.31 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.71 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между UJAN и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и VOO
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UJAN и VOO
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -33.99% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -11.98% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | -24.52% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.55% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.72% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.55% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и VOO
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJAN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.34% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 9.47% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 18.11% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 16.82% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 17.99% | -10.86% |