PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

UJAN и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%4.15%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий UJAN и BAPR

И UJAN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

UJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.04

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.76

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

11.74

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.76

+0.30

Корреляция

Корреляция между UJAN и BAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и BAPR

Ни UJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и BAPR

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-23.91%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-9.19%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-15.58%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.66%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.50%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

11.91%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

11.54%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

13.25%

-6.12%