PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.91%/yr vs 12.09%/yr for VYMI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%3.01%

Correlation

The correlation between UIVM and VYMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between UIVM and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и VYMI

Секторы
UIVM
VYMI

Финансовые услуги

30.3%
41.9%

Промышленность

21.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.0%

Здравоохранение

5.7%
6.6%

Технологии

5.7%
4.3%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммунальные услуги

4.9%
5.6%

Недвижимость

4.7%
1.3%

Энергетика

4.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
VYMI
41.9%

Промышленность

UIVM
21.4%
VYMI
6.6%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
VYMI
6.6%

Технологии

UIVM
5.7%
VYMI
4.3%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
VYMI
6.8%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
VYMI
5.6%

Недвижимость

UIVM
4.7%
VYMI
1.3%

Энергетика

UIVM
4.3%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
VYMI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DISV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

UIVM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.05

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.01

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UIVM и VYMI

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-40.00%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.14%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.84%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-24.05%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.80%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-6.31%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и VYMI

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.96%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.74%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.94%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.84%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.87%

+0.33%

Сравнение комиссий UIVM и VYMI

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и VYMI

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIVM and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIVM has higher volatility (4.95%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs VYMI's -40.00%.

On 5-year performance, VYMI leads with 12.09% vs 11.91% for UIVM. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYMI has performed better with a 12.09% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.21% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while VYMI is Dividend. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор