Сравнение UIVM с VAMO
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both Momentum funds. UIVM is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 10.55%/yr for VAMO. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 7.33%.
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
VAMO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 5.91%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.71K | $190.30K | $132.32K | |
| $89.36K | $92.51K | $952.26K |
Сравнение доходности по годам UIVM и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.36% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.33% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | -0.23% |
Correlation
The correlation between UIVM and VAMO is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. VAMO — Ранг доходности на риск
UIVM
VAMO
Сравнение UIVM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.47 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 9.99 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и VAMO
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и VAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -41.84% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -5.55% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -11.61% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -17.25% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.78% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.83% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.93% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и VAMO
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.11% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 7.17% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 10.94% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.68% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.10% | -0.89% |
Сравнение комиссий UIVM и VAMO
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и VAMO
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VAMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and VAMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (3.84%) compared to VAMO (2.11%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs VAMO's -41.84%.
On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 10.55% for VAMO. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
UIVM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.61% for VAMO.
They also come from different issuers: Victory and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.65% for VAMO.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор