PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.91%/yr vs 11.61%/yr for ULVM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 15.18%, а ULVM немного выше – 15.73%.

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between UIVM and ULVM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.75

The correlation between UIVM and ULVM shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UIVM и ULVM

Секторы
UIVM
ULVM

Финансовые услуги

30.3%
22.5%

Промышленность

21.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.7%

Здравоохранение

5.7%
10.1%

Технологии

5.7%
13.1%

Сырьевые материалы

5.6%
4.1%

Коммунальные услуги

4.9%
12.6%

Недвижимость

4.7%
8.7%

Энергетика

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.5%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
ULVM
22.5%

Промышленность

UIVM
21.4%
ULVM
12.2%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
ULVM
5.3%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
ULVM
4.7%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
ULVM
10.1%

Технологии

UIVM
5.7%
ULVM
13.1%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
ULVM
4.1%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
ULVM
12.6%

Недвижимость

UIVM
4.7%
ULVM
8.7%

Энергетика

UIVM
4.3%
ULVM
3.4%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
ULVM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV

Доходность на риск

UIVM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.96

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.69

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

19.45

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UIVM и ULVM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-40.71%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.47%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-18.14%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-19.77%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-5.75%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.56%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и ULVM

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.97%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.99%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.75%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.48%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.85%

-1.65%

Сравнение комиссий UIVM и ULVM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и ULVM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and ULVM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (4.95%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.91% vs 11.61% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.91% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.56% for ULVM.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор