PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DISV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. UIVM is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 23.89%/yr vs 23.79%/yr for DISV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 7.65%.

UIVM

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.03%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.29%
3 года*
23.89%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

DISV

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.79%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.72%
1 год
29.05%
3 года*
23.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		12.29%45.47%5.23%16.79%-8.86%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		7.65%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between UIVM and DISV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.92

The correlation between UIVM and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DISV

Секторы
UIVM
DISV

Финансовые услуги

30.0%
19.5%

Промышленность

21.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
15.4%

Технологии

6.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.6%

Сырьевые материалы

5.7%
19.9%

Здравоохранение

5.5%
3.6%

Коммунальные услуги

4.9%
1.9%

Недвижимость

4.5%
3.2%

Энергетика

4.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
DISV
19.5%

Промышленность

UIVM
21.2%
DISV
17.8%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.6%
DISV
15.4%

Технологии

UIVM
6.6%
DISV
3.9%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.9%
DISV
3.6%

Сырьевые материалы

UIVM
5.7%
DISV
19.9%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
DISV
3.6%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
DISV
1.9%

Недвижимость

UIVM
4.5%
DISV
3.2%

Энергетика

UIVM
4.2%
DISV
7.1%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
DISV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DDWMUIVM с JIREUIVM с DFIV
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

UIVM vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.70

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.30

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

8.45

+0.87

UIVM vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DISV

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-26.77%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.69%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.15%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.29%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-4.88%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.45%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DISV

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.98%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.43%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.38%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.38%

-0.13%

Сравнение комиссий UIVM и DISV

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DISV

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DISV в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.56%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.10%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and DISV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.96%) compared to DISV (4.98%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, UIVM leads with 23.89% vs 23.79% for DISV. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 23.89% return vs 23.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

UIVM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.56% for DISV.

UIVM is categorized as Momentum, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор