PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. UIVM is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.97%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIVM показывает доходность 15.18%, а IDVO немного ниже – 15.00%.

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%7.25%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between UIVM and IDVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between UIVM and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и IDVO

Секторы
UIVM
IDVO

Финансовые услуги

30.3%
18.3%

Промышленность

21.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.5%

Здравоохранение

5.7%
8.3%

Технологии

5.7%
8.7%

Сырьевые материалы

5.6%
15.7%

Коммунальные услуги

4.9%
6.4%

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

4.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
9.1%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
IDVO
18.3%

Промышленность

UIVM
21.4%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
IDVO
4.2%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
IDVO
7.5%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
IDVO
8.3%

Технологии

UIVM
5.7%
IDVO
8.7%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
IDVO
15.7%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
IDVO
6.4%

Недвижимость

UIVM
4.7%
IDVO

-

Энергетика

UIVM
4.3%
IDVO
12.1%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
IDVO
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

UIVM vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.33

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.12

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.51

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

13.61

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.39

-0.91

Просадки

Сравнение просадок UIVM и IDVO

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-15.46%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.37%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-15.46%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-2.30%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и IDVO

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 4.95% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.17%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.06%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.62%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.36%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.36%

+0.84%

Сравнение комиссий UIVM и IDVO

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и IDVO

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and IDVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, UIVM leads with 24.97% vs 24.20% for IDVO. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.97% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.21% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Victory Capital and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.65% for IDVO.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор