Сравнение UIVM с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
UIVM и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и IDMO
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
UIVM vs. IDMO — Ранг доходности на риск
UIVM
IDMO
Сравнение UIVM c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.66 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.28 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.66 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 10.75 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.66 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и IDMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и IDMO
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и IDMO
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -39.38% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.31% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -27.07% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.22% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -9.85% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.05% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и IDMO
Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 7.31%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.12% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.67% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.21% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.67% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.90% | -0.72% |