PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds - UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.91%/yr vs 15.63%/yr for IDMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%2.62%

Correlation

The correlation between UIVM and IDMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between UIVM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и IDMO

Секторы
UIVM
IDMO

Финансовые услуги

30.3%
42.4%

Промышленность

21.4%
22.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.5%

Здравоохранение

5.7%
1.2%

Технологии

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
10.2%

Коммунальные услуги

4.9%
8.4%

Недвижимость

4.7%
2.0%

Энергетика

4.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
IDMO
42.4%

Промышленность

UIVM
21.4%
IDMO
22.6%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
IDMO
1.2%

Технологии

UIVM
5.7%
IDMO
5.3%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
IDMO
8.4%

Недвижимость

UIVM
4.7%
IDMO
2.0%

Энергетика

UIVM
4.3%
IDMO
1.9%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
IDMO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DISV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

UIVM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.38

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.04

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.90

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

7.89

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.38

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UIVM и IDMO

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-39.38%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.31%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.65%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-27.07%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.90%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-9.75%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и IDMO

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 4.95%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.88%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

16.88%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.83%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.11%

-0.91%

Сравнение комиссий UIVM и IDMO

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и IDMO

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and IDMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 11.91% for UIVM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.21% for UIVM.

UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.25% for IDMO.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор