Сравнение UIVM с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
UIVM и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UIVM и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и HDMV
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
UIVM vs. HDMV — Ранг доходности на риск
UIVM
HDMV
Сравнение UIVM c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.55 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.02 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.43 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 8.61 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.55 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и HDMV
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и HDMV
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -32.01% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.73% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -24.11% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.54% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -6.83% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.46% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и HDMV
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.40% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.26% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 13.16% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 11.94% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 13.23% | +3.95% |