PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с FNDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 11.92%/yr vs 12.99%/yr for FNDF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 16.43%.

UIVM

1 день
-1.83%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.42%
1 год
31.33%
3 года*
24.31%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		13.45%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%3.45%

Correlation

The correlation between UIVM and FNDF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between UIVM and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и FNDF

Секторы
UIVM
FNDF

Финансовые услуги

30.0%
16.2%

Промышленность

21.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.8%

Технологии

6.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.5%

Сырьевые материалы

5.7%
11.3%

Здравоохранение

5.5%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
3.5%

Недвижимость

4.5%
0.8%

Энергетика

4.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.9%

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
FNDF
16.2%

Промышленность

UIVM
21.2%
FNDF
15.5%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.6%
FNDF
10.8%

Технологии

UIVM
6.6%
FNDF
14.4%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.9%
FNDF
6.5%

Сырьевые материалы

UIVM
5.7%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
FNDF
5.2%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
FNDF
3.5%

Недвижимость

UIVM
4.5%
FNDF
0.8%

Энергетика

UIVM
4.2%
FNDF
10.9%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
FNDF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DDWMUIVM с JIREUIVM с DFIV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

UIVM vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.43

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.16

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.70

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

13.74

-3.38

UIVM vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и FNDF

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-40.14%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.60%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-13.89%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-25.56%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-4.59%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.62%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и FNDF

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 5.91%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.77%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

13.93%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

16.16%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.36%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.47%

-0.22%

Сравнение комиссий UIVM и FNDF

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и FNDF

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.07%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UIVM and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (6.77%) compared to UIVM (5.91%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 12.99% vs 11.92% for UIVM. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 12.99% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.95% for FNDF.

UIVM is categorized as Momentum, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Victory Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор