Сравнение UIVM с DFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).
UIVM и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UIVM и DFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIVM и DFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 7.49% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | 11.15% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 1.03% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 1.03%.
UIVM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
DFSI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIVM и DFSI
UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSI в 0.24%.
Доходность на риск
UIVM vs. DFSI — Ранг доходности на риск
UIVM
DFSI
Сравнение UIVM c DFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | DFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.56 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.15 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.19 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 8.93 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.56 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.35 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между UIVM и DFSI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и DFSI
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFSI в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.31% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.24% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и DFSI
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIVM | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -12.82% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.26% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -7.29% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -2.57% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.00% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и DFSI
Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 7.31%, в то время как у Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIVM | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.91% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.34% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.96% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.06% | +2.12% |