PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с DFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. UIVM is passively managed, while DFSI is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.74%/yr vs 16.80%/yr for DFSI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 5.54%.

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%11.15%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%

Correlation

The correlation between UIVM and DFSI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between UIVM and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и DFSI

Секторы
UIVM
DFSI

Финансовые услуги

30.3%
27.7%

Промышленность

21.4%
27.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.1%

Здравоохранение

5.7%
3.7%

Технологии

5.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.6%
7.4%

Коммунальные услуги

4.9%
1.7%

Недвижимость

4.7%
3.4%

Энергетика

4.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Финансовые услуги

UIVM
30.3%
DFSI
27.7%

Промышленность

UIVM
21.4%
DFSI
27.9%

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.3%
DFSI
14.2%

Потребительский защитный сектор

UIVM
6.1%
DFSI
8.1%

Здравоохранение

UIVM
5.7%
DFSI
3.7%

Технологии

UIVM
5.7%
DFSI
3.0%

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
DFSI
7.4%

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
DFSI
1.7%

Недвижимость

UIVM
4.7%
DFSI
3.4%

Энергетика

UIVM
4.3%
DFSI
1.3%

Коммуникационные услуги

UIVM
3.1%
DFSI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI

Доходность на риск

UIVM vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.28

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.88

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.57

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

5.94

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DFSI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.36

-0.88

Просадки

Сравнение просадок UIVM и DFSI

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-12.82%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.26%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.82%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.15%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-2.62%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.22%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и DFSI

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.63%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.67%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

14.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.24%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

15.24%

+1.97%

Сравнение комиссий UIVM и DFSI

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и DFSI

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFSI в 2.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and DFSI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, UIVM leads with 24.74% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 24.74% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.14% for DFSI.

UIVM is categorized as Momentum, while DFSI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.24% for DFSI.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор