Сравнение UIVM с CDC
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIVM returned 13.24%/yr vs 6.76%/yr for CDC. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for CDC.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 18.09%.
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
CDC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $983.49K | $1.23M | |
| $106.71K | $190.30K | $132.32K |
Сравнение доходности по годам UIVM и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.36% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 18.09% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 3.99% |
Correlation
The correlation between UIVM and CDC is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between UIVM and CDC has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов UIVM и CDC
Секторы
UIVM
CDC
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Технологии
Финансовые услуги
UIVM
CDC
Промышленность
UIVM
CDC
Потребительский циклический сектор
UIVM
CDC
Потребительский защитный сектор
UIVM
CDC
Здравоохранение
UIVM
CDC
Энергетика
UIVM
CDC
Сырьевые материалы
UIVM
CDC
Коммунальные услуги
UIVM
CDC
Недвижимость
UIVM
CDC
Коммуникационные услуги
UIVM
CDC
Технологии
UIVM
CDC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. CDC — Ранг доходности на риск
UIVM
CDC
Сравнение UIVM c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.89 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 13.68 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и CDC
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -21.37% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -5.67% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -12.70% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -21.37% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.72% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.05% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.61% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и CDC
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.84% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.78% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 7.78% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 10.32% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.56% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.22% | +3.99% |
Сравнение комиссий UIVM и CDC
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и CDC
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью CDC в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.05% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and CDC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (3.84%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs CDC's -21.37%.
On 5-year performance, UIVM leads with 13.24% vs 6.76% for CDC. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 13.24% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.
UIVM and CDC have nearly identical dividend yields, around 3.04%.
UIVM is categorized as Momentum, while CDC is Low Volatility. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Victory and Crestview. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.37% for CDC.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор