PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UITB с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. UITB is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past 5 years, UITB returned 0.56%/yr vs 9.74%/yr for USVM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UITB charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности UITB и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 15.26%.

UITB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.06%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.17%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between UITB and USVM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.08

Over the past year, UITB and USVM have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

UITB vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.98

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.66

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

13.76

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок UITB и USVM

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UITBUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-42.38%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-8.36%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-24.34%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-25.27%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.57%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.90%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.22%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и USVM

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UITBUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.50%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

10.73%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

14.93%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

19.65%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.01%

-17.03%

Сравнение комиссий UITB и USVM

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и USVM

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

UITB and USVM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 0.56% for UITB. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.76% for USVM.

UITB is categorized as Intermediate Core Bond, while USVM is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор