Сравнение UITB с UIVM
UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. UITB is actively managed, while UIVM is passively managed. Over the past 5 years, UITB returned 0.58%/yr vs 11.91%/yr for UIVM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UITB charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.
Доходность
Сравнение доходности UITB и UIVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.18%.
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
UIVM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UITB и UIVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 15.18% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 11.85% | 0.76% | 15.29% | -17.41% | 2.56% |
Correlation
The correlation between UITB and UIVM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.13 |
Over the past year, UITB and UIVM have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UITB vs. UIVM — Ранг доходности на риск
UITB
UIVM
Сравнение UITB c UIVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UITB | UIVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.12 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.44 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UITB | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.36 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.77 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UITB и UIVM
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и UIVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UITB | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -42.73% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -11.02% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -11.69% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -28.27% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.69% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -9.70% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.00% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и UIVM
Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UITB | UIVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.95% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 12.45% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 14.55% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 15.45% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 17.20% | -12.22% |
Сравнение комиссий UITB и UIVM
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и UIVM
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UIVM в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.21% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UITB and UIVM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (4.95%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs UIVM's -42.73%.
On 5-year performance, UIVM leads with 11.91% vs 0.58% for UITB. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.91% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.21% for UIVM.
UITB is categorized as Intermediate Core Bond, while UIVM is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.35% for UIVM.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UITB и UIVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор