Сравнение UITB с DDV
UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UITB charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности UITB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UITB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.37%.
UITB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UITB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.25% | 0.15% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.37% | 0.47% |
Correlation
The correlation between UITB and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UITB vs. DDV — Ранг доходности на риск
UITB
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UITB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UITB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UITB и DDV
Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UITB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -1.92% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.27% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.33% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UITB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UITB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 2.67% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.67% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 2.67% | +2.29% |
Сравнение комиссий UITB и DDV
UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UITB и DDV
Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.22% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
UITB and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.62% for DDV.
They also come from different issuers: Victory Capital and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для UITB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор