PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UITB с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UITB с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. UITB is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past 5 years, UITB returned 0.56%/yr vs 3.65%/yr for CSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UITB charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности UITB и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%.

UITB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.06%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.56%
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UITB и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		0.17%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%-1.31%0.99%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%4.62%

Correlation

The correlation between UITB and CSB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.04

Over the past year, UITB and CSB have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с UITB:
UITB с VCRBUITB с IVVUITB с BNDUITB с CGCPUITB с JCPBUITB с ^GSPCUITB с VFIDX
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

UITB vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UITB
Ранг доходности на риск UITB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UITBCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.25

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.92

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

7.26

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UITB vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UITBCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UITB и CSB

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UITBCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-42.07%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-7.18%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-21.82%

+16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-24.49%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.12%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.14%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.48%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и CSB

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.24%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UITBCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.59%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

9.19%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

14.54%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

18.78%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

21.31%

-16.33%

Сравнение комиссий UITB и CSB

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и CSB

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF		4.17%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UITB and CSB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to UITB (1.24%). In terms of maximum drawdown, UITB dropped -17.02% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, CSB leads with 3.65% vs 0.56% for UITB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSB has performed better with a 3.65% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.

UITB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.26% for CSB.

UITB is categorized as Intermediate Core Bond, while CSB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for UITB and 0.35% for CSB.

UITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UITB и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор