PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с ULPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 22.04%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 22.04% соответственно.

UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UIPIX and ULPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.89

The correlation between UIPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYVNXUIPIX с RYCLXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UIPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.58

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.11

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.16

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.92

-10.55

UIPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и ULPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-89.68%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-18.30%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-36.59%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

-46.92%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

-59.41%

-30.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-1.70%

-97.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-33.71%

-47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

4.43%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и ULPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.27%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

19.96%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

25.07%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

34.13%

+384.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

35.41%

+262.18%

Сравнение комиссий UIPIX и ULPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ULPIX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and ULPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (7.27%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор