PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 22.78% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UIPIX and ULPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.89

The correlation between UIPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UIPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.20

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.82

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.85

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

12.53

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.20

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.64

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и ULPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.68%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-18.30%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-36.59%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-46.92%

-46.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-59.41%

-39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.46%

-98.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-33.83%

-47.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

4.16%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.80%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

17.95%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

23.74%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

33.92%

+386.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

35.44%

+263.53%

Сравнение комиссий UIPIX и ULPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and ULPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор