PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с UJPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 28.08% соответственно.

UIPIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
-14.13%
С начала года
-24.09%
1 год
-31.25%
3 года*
-21.78%
5 лет*
28.51%
10 лет*
-6.30%

UJPIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
50.40%
С начала года
71.77%
1 год
179.41%
3 года*
56.18%
5 лет*
38.25%
10 лет*
28.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-24.09%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		71.77%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UIPIX and UJPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.66

The correlation between UIPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYVNXUIPIX с RYCLXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с UTPIXUJPIX с OLGAXUJPIX с TFEQXUJPIX с EWJ

Доходность на риск

UIPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.31

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.44

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

6.63

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

21.02

-22.65

UIPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и UJPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-89.83%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.54%

-27.11%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.67%

-43.92%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.67%

-43.92%

-21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.12%

-56.99%

-33.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.21%

-14.78%

-84.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.83%

-49.75%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

8.54%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

21.96%

-15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

43.97%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

54.39%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

43.31%

+375.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.59%

41.54%

+256.05%

Сравнение комиссий UIPIX и UJPIX

И UIPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.43%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		23.12%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and UJPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор