PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -26.01% против 28.64% соответственно.

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UIPIX and UJPIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.65

The correlation between UIPIX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

UIPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
4.50

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
4.49

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

8.03

-9.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

27.31

-29.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

4.50

-5.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.88

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и UJPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.83%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-27.11%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-43.92%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-43.92%

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-56.99%

-42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-49.93%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

7.95%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.79%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

13.04%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

36.63%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

48.35%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

41.86%

+378.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

41.36%

+257.55%

Сравнение комиссий UIPIX и UJPIX

И UIPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and UJPIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to UIPIX (8.79%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор