Сравнение UIPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -4.91% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -25.08% против 22.46% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -18.99%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -25.08%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и UJPIX
И UIPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UIPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
UJPIX
Сравнение UIPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.07 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 2.63 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.83 | -4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.62 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.07 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.55 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и UJPIX составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.74% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и UJPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.83% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -27.11% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -43.92% | -49.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -56.99% | -42.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -21.53% | -78.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -50.23% | -30.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 8.22% | +28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 12.99%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 20.55% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 37.99% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 52.24% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 41.25% | +379.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.91% | 41.55% | +257.36% |