PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -7.41% против 13.67% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UIPIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.75

The correlation between UIPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UIPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.21

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.61

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.18

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.68

-11.43

UIPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и TEPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-89.14%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-24.64%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-85.79%

+20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-85.79%

+20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-85.79%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-60.91%

-38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-49.89%

-30.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

8.07%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 9.46%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

18.96%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

29.75%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

35.40%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

52.43%

+366.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

44.58%

+253.08%

Сравнение комиссий UIPIX и TEPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.96%) compared to UIPIX (9.46%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор