Сравнение UIPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 0.89% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -24.63% против 22.57% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -23.26%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -14.84%
- 10 лет*
- -24.63%
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIPIX и TEPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UIPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
TEPIX
Сравнение UIPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.75 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.28 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.02 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 3.21 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.75 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.21 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UIPIX и TEPIX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 2.58% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и TEPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.14% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.64% | -24.64% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -84.97% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -84.97% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -75.81% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.78% | -49.68% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.09% | 7.84% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и TEPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 10.12% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 24.02% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.74% | 40.33% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.65% | 145.04% | +275.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.90% | 105.40% | +193.50% |