PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 31.22% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UIPIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.75

The correlation between UIPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с BIPIXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UIPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.60

-4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.91

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.52

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

4.59

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

14.58

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

3.60

-4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.15

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и TEPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.14%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-24.64%

-11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-84.97%

+21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-84.97%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-84.97%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-53.64%

-46.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-49.79%

-31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

7.73%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 8.93%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.15%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

25.07%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

31.37%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

145.10%

+275.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

105.51%

+193.46%

Сравнение комиссий UIPIX и TEPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to UIPIX (8.93%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор