Сравнение UIPIX с SOPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям SOPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против -20.74% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -26.03%
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам UIPIX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -23.11% | -13.23% | -22.21% | -23.20% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between UIPIX and SOPIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.78 |
The correlation between UIPIX and SOPIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
SOPIX
Сравнение UIPIX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIPIX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -1.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -2.19 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -1.73 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.73 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.92 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.81 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и SOPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.07% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -27.45% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -54.87% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.53% | -65.00% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.05% | -90.86% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.07% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.93% | -76.14% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 12.80% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и SOPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.53% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 12.16% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 16.01% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 420.66% | 23.38% | +397.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 298.97% | 22.49% | +276.48% |
Сравнение комиссий UIPIX и SOPIX
И UIPIX, и SOPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и SOPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SOPIX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.39% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and SOPIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to SOPIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs SOPIX's -99.07%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор