Сравнение UIPIX с SHPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и SHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 9.72% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
SHPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -10.20%
- С начала года
- -16.57%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 46.06%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам UIPIX и SHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.57% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
Correlation
The correlation between UIPIX and SHPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.95 |
The correlation between UIPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
SHPIX
Сравнение UIPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | SHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.54 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и SHPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и SHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -96.86% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -27.97% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -41.50% | -24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -41.50% | -24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -68.01% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -75.80% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -74.99% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 16.49% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и SHPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | SHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.80% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 14.20% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 19.44% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 189.01% | +229.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 134.65% | +162.94% |
Сравнение комиссий UIPIX и SHPIX
И UIPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и SHPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.17% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UIPIX and SHPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UIPIX has higher volatility (6.89%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs SHPIX's -96.86%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и SHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор