PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с SHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.01%/yr vs -13.00%/yr for SHPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у SHPIX с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям SHPIX по среднегодовой доходности: -26.01% против -13.00% соответственно.

UIPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-34.94%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.55%
10 лет*
-26.01%

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-22.91%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between UIPIX and SHPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between UIPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYAIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

UIPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-1.99

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.96

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.66

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPIX равному -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и SHPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.27%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-27.83%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-63.17%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-83.16%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-93.11%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-97.51%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-77.92%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

16.04%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и SHPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.72%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

13.62%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

19.15%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

193.64%

+227.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.91%

137.91%

+161.00%

Сравнение комиссий UIPIX и SHPIX

И UIPIX, и SHPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и SHPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SHPIX в 32.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.38%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIPIX and SHPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIPIX has higher volatility (8.79%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs SHPIX's -99.27%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор