PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с RYCQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с RYCQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs -12.96%/yr for RYCQX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UIPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYCQX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и RYCQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у RYCQX с доходностью -15.98%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции RYCQX по среднегодовой доходности: -7.41% против -12.96% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

RYCQX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-25.65%
3 года*
-13.18%
5 лет*
-5.74%
10 лет*
-12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и RYCQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.98%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%

Correlation

The correlation between UIPIX and RYCQX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between UIPIX and RYCQX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIX
Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с BRPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYCLXRYCQX с BEARX

Доходность на риск

UIPIX vs. RYCQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c RYCQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXRYCQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.36

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.95

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.75

0.00

UIPIX vs. RYCQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCQX равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и RYCQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и RYCQX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке RYCQX в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и RYCQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXRYCQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-96.14%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-27.23%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-42.51%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-42.54%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-76.08%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-96.10%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-70.59%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

15.36%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и RYCQX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXRYCQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

6.49%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

14.29%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

19.67%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

23.50%

+395.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

23.87%

+273.79%

Сравнение комиссий UIPIX и RYCQX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCQX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и RYCQX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RYCQX в 9.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.37%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIPIX and RYCQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIPIX has higher volatility (9.46%) compared to RYCQX (6.49%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs RYCQX's -96.14%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и RYCQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор