Сравнение UIPIX с OTPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и OTPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против 5.21% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
OTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- -23.18%
- 5 лет*
- -11.17%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение доходности по годам UIPIX и OTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.97% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
Correlation
The correlation between UIPIX and OTPIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.77 |
The correlation between UIPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
OTPIX
Сравнение UIPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | OTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.18 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 7.65 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и OTPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и OTPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -79.55% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -12.53% | -23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -79.55% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -79.55% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -79.55% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -65.44% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -22.98% | -57.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 3.56% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и OTPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | OTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.79% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 15.27% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 18.53% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 41.97% | +376.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 33.31% | +264.28% |
Сравнение комиссий UIPIX и OTPIX
UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и OTPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности OTPIX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and OTPIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTPIX has higher volatility (7.79%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs OTPIX's -79.55%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и OTPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор