PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с OTPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -7.41%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -7.41% против 5.88% соответственно.

UIPIX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-33.46%
3 года*
-24.77%
5 лет*
30.10%
10 лет*
-7.41%

OTPIX

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.58%
С начала года
15.49%
6 месяцев
13.63%
1 год
30.57%
3 года*
-22.17%
5 лет*
-10.87%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.76%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.49%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UIPIX and OTPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.77

The correlation between UIPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UIPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.82

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.41

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.61

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.52

-11.27

UIPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и OTPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.84%

-79.55%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.97%

-12.53%

-23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.88%

-79.55%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-79.55%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.19%

-79.55%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.20%

-65.58%

-33.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-22.88%

-57.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

3.43%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеют волатильность 9.46% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.03%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.58%

14.53%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.57%

17.99%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

418.87%

41.92%

+376.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297.66%

33.30%

+264.36%

Сравнение комиссий UIPIX и OTPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.42%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and OTPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (9.46%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор