PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -26.03%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. UIPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UIPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIPIX показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UIPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -26.03% против 21.54% соответственно.

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UIPIX and OTPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.77

The correlation between UIPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

UIPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.56

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.35

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.28

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

12.33

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.56

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UIPIX и OTPIX

Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-78.93%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-12.53%

-23.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.80%

-78.93%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.53%

-78.93%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.05%

-78.93%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-62.93%

-36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-22.74%

-58.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

3.32%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UIPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.50%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

12.18%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

16.06%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

420.66%

139.67%

+280.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

298.97%

99.88%

+199.09%

Сравнение комиссий UIPIX и OTPIX

UIPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

UIPIX and OTPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.98% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор