Сравнение UIME.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
UIME.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIME.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIME.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.59% | 37.25% | 9.43% | 18.66% | 1.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
UIME.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
UIME.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 9.87%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIME.DE и JEPQ
UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
UIME.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
UIME.DE
JEPQ
Сравнение UIME.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIME.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.57 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.92 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.89 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 3.97 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIME.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.57 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UIME.DE и JEPQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIME.DE и JEPQ
Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.96% | 3.42% | 3.51% | 3.89% | 4.13% | 2.67% | 2.40% | 3.87% | 4.07% | 3.49% | 5.50% | 4.19% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIME.DE и JEPQ
Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIME.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -20.07% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.82% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.55% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.38% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIME.DE и JEPQ
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIME.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.01% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.82% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 20.82% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.25% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.25% | +0.67% |