PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIME.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE).

UIME.DE и EXSH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		1.59%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIME.DE имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции EXSH.DE немного впереди с 9.95%.

UIME.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
9.87%

EXSH.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.02%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с JEPQUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с NUCG.LUIME.DE с IVVUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с IEMA.L
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L

Сравнение комиссий UIME.DE и EXSH.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UIME.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DEEXSH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.04

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.51

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.03

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

13.44

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и EXSH.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и EXSH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIME.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-70.20%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.67%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-22.98%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-40.34%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.28%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-22.32%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.28%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и EXSH.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 5.44% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIME.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

8.89%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.68%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.48%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.14%

+0.78%