PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIME.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

UIME.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		1.59%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.92%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 9.87% против 11.15% соответственно.

UIME.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
9.87%

CEMR.DE

1 день
4.34%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
18.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с JEPQUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с NUCG.LUIME.DE с IVVUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с IEMA.L
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с SMNEYCEMR.DE с MJMT.DE

Сравнение комиссий UIME.DE и CEMR.DE

И UIME.DE, и CEMR.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

UIME.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DECEMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.01

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DECEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и CEMR.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и CEMR.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIME.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-31.78%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.36%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-23.73%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-31.78%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.19%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-6.08%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIME.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.81%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.34%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.14%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.23%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.33%

+1.59%