Сравнение UIME.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
UIME.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIME.DE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIME.DE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.59% | 37.25% | 9.43% | 18.66% | -4.81% | 19.85% | -7.50% | 19.70% | -14.45% | 10.61% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.19% | 3.86% | 33.18% | 22.52% | -13.09% | 38.39% | 8.64% | 34.03% | -0.01% | 6.79% |
Разные валюты инструментов
UIME.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.86% соответственно.
UIME.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 9.87%
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIME.DE и IVV
UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UIME.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск
UIME.DE
IVV
Сравнение UIME.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIME.DE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.46 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.77 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.70 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.98 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIME.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.46 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UIME.DE и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIME.DE и IVV
Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.96% | 3.42% | 3.51% | 3.89% | 4.13% | 2.67% | 2.40% | 3.87% | 4.07% | 3.49% | 5.50% | 4.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок UIME.DE и IVV
Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIME.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -55.25% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.06% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -24.53% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -33.90% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -5.57% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -10.84% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIME.DE и IVV
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIME.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.31% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.83% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 20.64% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.77% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.61% | -0.69% |