PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIME.DE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
1.59%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-2.19%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%8.64%34.03%-0.01%6.79%
Разные валюты инструментов

UIME.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции UIME.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.86% соответственно.


UIME.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
9.87%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.73%
1 год
9.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий UIME.DE и IVV

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UIME.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIME.DEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.46

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.77

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.70

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

2.98

+4.26

UIME.DE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIME.DEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.46

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и IVV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и IVV

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и IVV

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


UIME.DEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-55.25%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.06%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-24.53%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-33.90%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.57%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-10.84%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и IVV

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIME.DEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.31%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.83%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

20.64%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.77%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.61%

-0.69%