PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIME.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

UIME.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		1.59%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у EHDV.DE с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции UIME.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.36% соответственно.

UIME.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
9.87%

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с JEPQUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с NUCG.LUIME.DE с IVVUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IEMA.L
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с EXSH.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с UBUS.DE

Сравнение комиссий UIME.DE и EHDV.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

UIME.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DEEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.94

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.39

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.70

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

12.01

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EHDV.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и EHDV.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и EHDV.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIME.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-41.47%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.93%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-22.55%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-41.47%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-1.26%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.43%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.18%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и EHDV.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIME.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.67%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.59%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.13%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.47%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.00%

+1.92%