PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIME.DE с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и IEMA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
1.59%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
6.53%18.46%14.71%6.15%-15.28%4.44%9.20%18.37%-9.91%19.48%
Разные валюты инструментов

UIME.DE торгуется в EUR, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции UIME.DE превзошли акции IEMA.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.06% соответственно.


UIME.DE

1 день
1.97%
1 месяц
-2.06%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
9.87%

IEMA.L

1 день
4.17%
1 месяц
-4.78%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.67%
1 год
26.10%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий UIME.DE и IEMA.L

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UIME.DE vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIME.DEIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.44

-1.20

UIME.DE vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIME.DEIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и IEMA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и IEMA.L

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и IEMA.L

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки IEMA.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и IEMA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UIME.DEIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-39.66%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.76%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-37.08%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-39.66%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-8.93%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-15.43%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.49%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и IEMA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIME.DEIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.47%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.79%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

18.70%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.77%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.69%

-0.77%