Сравнение UIME.DE с IEMA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).
UIME.DE и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIME.DE и IEMA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIME.DE и IEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 1.59% | 37.25% | 9.43% | 18.66% | -4.81% | 19.85% | -7.50% | 19.70% | -14.45% | 10.61% |
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 6.53% | 18.46% | 14.71% | 6.15% | -15.28% | 4.44% | 9.20% | 18.37% | -9.91% | 19.48% |
Разные валюты инструментов
UIME.DE торгуется в EUR, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции UIME.DE превзошли акции IEMA.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.06% соответственно.
UIME.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 9.87%
IEMA.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIME.DE и IEMA.L
UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UIME.DE vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск
UIME.DE
IEMA.L
Сравнение UIME.DE c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIME.DE | IEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.48 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.44 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIME.DE | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UIME.DE и IEMA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIME.DE и IEMA.L
Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.96% | 3.42% | 3.51% | 3.89% | 4.13% | 2.67% | 2.40% | 3.87% | 4.07% | 3.49% | 5.50% | 4.19% |
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UIME.DE и IEMA.L
Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки IEMA.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и IEMA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIME.DE | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -39.66% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.76% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -37.08% | +14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -39.66% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -8.93% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -15.43% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.49% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIME.DE и IEMA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIME.DE | IEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.47% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 13.79% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.70% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.77% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.69% | -0.77% |