PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIME.DE с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIME.DE и NUCG.L


2026 (YTD)202520242023
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
1.56%37.25%9.43%8.71%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
11.16%37.56%40.58%15.86%
Разные валюты инструментов

UIME.DE торгуется в EUR, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIME.DE показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 11.16%.


UIME.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.56%
6 месяцев
9.47%
1 год
20.95%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.85%

NUCG.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.12%
С начала года
11.16%
6 месяцев
0.84%
1 год
91.81%
3 года*
41.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Сравнение комиссий UIME.DE и NUCG.L

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NUCG.L в 0.55%.


Доходность на риск

UIME.DE vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIME.DENUCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.19

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.83

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.08

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.07

-1.04

UIME.DE vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа NUCG.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIME.DENUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.19

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.89

-0.59

Корреляция

Корреляция между UIME.DE и NUCG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и NUCG.L

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и NUCG.L

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и NUCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UIME.DENUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-35.36%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-26.65%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-16.23%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.00%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.35%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и NUCG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 5.31%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIME.DENUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

11.92%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

30.72%

-21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

41.80%

-26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

37.61%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

37.61%

-19.69%