Сравнение UI с WDH
UI (Ubiquiti Inc.) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, UI returned 14.06%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 15.76% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
Correlation
The correlation between UI and WDH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
WDH:
$51.89M
UI:
$15.56
WDH:
CN¥2.18
UI:
37.84
WDH:
4.35
UI:
2.45
WDH:
0.01
UI:
11.52
WDH:
0.62
UI:
29.66
WDH:
0.07
UI:
$3.10B
WDH:
CN¥3.96B
UI:
$1.42B
WDH:
CN¥2.02B
UI:
$1.12B
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. WDH — Ранг доходности на риск
UI
WDH
Сравнение UI c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.17 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 0.36 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и WDH
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -91.12% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -29.00% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -62.60% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -88.67% | +19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -84.92% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -81.15% | +54.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 13.81% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и WDH
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Waterdrop Inc. (WDH) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 13.33% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 24.40% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 44.58% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 61.87% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 62.73% | -14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и WDH
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WDH в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и WDH
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
UI and WDH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.33%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs WDH's -91.12%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор