Сравнение UI с MSTR
UI (Ubiquiti Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 31.83% против 20.92% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам UI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between UI and MSTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
MSTR:
$41.40B
UI:
$15.56
MSTR:
-$40.19
UI:
11.52
MSTR:
77.72
UI:
29.66
MSTR:
1.13
UI:
$3.10B
MSTR:
$490.47M
UI:
$1.42B
MSTR:
$334.08M
UI:
$1.12B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
UI
MSTR
Сравнение UI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.88 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.27 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и MSTR
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -99.86% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -76.53% | +28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -77.42% | +28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -84.11% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -89.27% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -73.84% | +28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -86.45% | +59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 53.01% | -32.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MSTR
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 21.60% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 57.34% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 71.15% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 90.79% | -42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 73.80% | -25.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MSTR
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UI and MSTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs MSTR's -99.86%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор