Сравнение UI с MSCI
UI (Ubiquiti Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 31.83% против 24.54% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам UI и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between UI and MSCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between UI and MSCI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
MSCI:
$43.98B
UI:
$15.56
MSCI:
$17.28
UI:
37.84
MSCI:
34.67
UI:
2.45
MSCI:
2.15
UI:
11.52
MSCI:
14.12
UI:
$3.10B
MSCI:
$3.24B
UI:
$1.42B
MSCI:
$2.68B
UI:
$1.12B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MSCI — Ранг доходности на риск
UI
MSCI
Сравнение UI c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.52 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.37 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и MSCI
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -69.06% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -18.07% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -25.99% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -43.74% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -43.74% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -6.94% | -38.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -13.07% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 6.92% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MSCI
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 8.37% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 20.91% | +19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 28.70% | +33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 30.72% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 31.18% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MSCI
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и MSCI
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
UI and MSCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs MSCI's -69.06%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор