Сравнение UI с HEI
UI (Ubiquiti Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции HEI по среднегодовой доходности: 31.83% против 25.98% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
Сравнение доходности по годам UI и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between UI and HEI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
HEI:
$46.77B
UI:
$15.56
HEI:
$5.60
UI:
37.84
HEI:
59.22
UI:
2.45
HEI:
2.67
UI:
11.52
HEI:
9.52
UI:
29.66
HEI:
8.68
UI:
$3.10B
HEI:
$4.91B
UI:
$1.42B
HEI:
$943.00M
UI:
$1.12B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. HEI — Ранг доходности на риск
UI
HEI
Сравнение UI c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.34 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 0.82 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и HEI
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -75.50% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -27.11% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -27.11% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -27.11% | -42.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -57.73% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -7.38% | -38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -19.95% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 11.18% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и HEI
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 14.84% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 27.73% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 33.32% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 27.71% | +20.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 30.65% | +17.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и HEI
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и HEI
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
UI and HEI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs HEI's -75.50%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор