Сравнение UI с CALM
UI (Ubiquiti Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UI returned 31.52%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 31.52% против 9.13% соответственно.
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам UI и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between UI and CALM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between UI and CALM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$34.69B
CALM:
$3.62B
UI:
$15.56
CALM:
$14.48
UI:
36.82
CALM:
5.27
UI:
2.39
CALM:
0.00
UI:
11.20
CALM:
1.06
UI:
28.86
CALM:
1.34
UI:
$3.10B
CALM:
$3.46B
UI:
$1.42B
CALM:
$1.17B
UI:
$1.12B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. CALM — Ранг доходности на риск
UI
CALM
Сравнение UI c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.49 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.77 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UI и CALM
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -74.08% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -37.00% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -37.00% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -37.00% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -39.12% | -33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.12% | -32.72% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -30.31% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 23.64% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и CALM
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 7.03% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 20.18% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 33.13% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 32.59% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 31.16% | +16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и CALM
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и CALM
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
UI and CALM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (18.36%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs CALM's -74.08%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор