PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UI с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UI и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 31.52% против 9.13% соответственно.


UI

1 день
0.96%
1 месяц
-31.90%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
40.95%
3 года*
51.97%
5 лет*
13.77%
10 лет*
31.52%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и CALM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UI
Ubiquiti Inc.
3.76%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between UI and CALM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.11

The correlation between UI and CALM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$34.69B

CALM:

$3.62B

EPS

UI:

$15.56

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

UI:

36.82

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

UI:

2.39

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

UI:

11.20

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

UI:

28.86

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$3.10B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$1.42B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

UI:

$1.12B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ubiquiti Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Доходность на риск

UI vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UI
Ранг доходности на риск UI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UICALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.49

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.77

+2.90

UI vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UICALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UI и CALM

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и CALM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UICALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-74.08%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.62%

-37.00%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.62%

-37.00%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-37.00%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-39.12%

-33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.12%

-32.72%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-30.31%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

23.64%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и CALM

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UICALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

7.03%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

20.18%

+19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.06%

33.13%

+28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.63%

32.59%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

31.16%

+16.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и CALM

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CALM в 6.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
UI
Ubiquiti Inc.
0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
788.20M
666.95M
(UI) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
47.0%
17.9%
Активы портфеля
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.


Часто задаваемые вопросы


UI and CALM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (18.36%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs CALM's -74.08%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор