Сравнение UHPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.33% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UHPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -30.64% против -56.07% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 70.89%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -24.26%
- 10 лет*
- -30.64%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и USPIX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UHPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
USPIX
Сравнение UHPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.75 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.89 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.51 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.61 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.75 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.97 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.71 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и USPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и USPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.29% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и USPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -58.80% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -85.38% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -99.98% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -96.42% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.61% | 49.18% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и USPIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 10.54% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 24.61% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.18% | 44.88% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.91% | 45.13% | +37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.74% | 57.96% | +262.78% |