PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против -58.54% соответственно.

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UGPIX and USPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between UGPIX and USPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с VEIPXUGPIX с UNPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UGPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-1.57

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-2.68

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.72

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-1.01

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-2.01

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.57

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-1.01

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.73

+0.68

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и USPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-49.97%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-80.85%

+27.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-89.47%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-99.99%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.87%

-100.00%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-96.44%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.73%

25.29%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и USPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

9.07%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

24.45%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.09%

32.12%

+19.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

45.19%

+344.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.98%

58.07%

+219.91%

Сравнение комиссий UGPIX и USPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и USPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and USPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to USPIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs USPIX's -100.00%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор