Сравнение UGPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против -56.07% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и USPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UGPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
USPIX
Сравнение UGPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.89 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.51 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.61 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.62 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.97 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.71 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и USPIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и USPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и USPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -100.00% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -58.80% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -85.38% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -99.98% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -100.00% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -96.42% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 49.18% | -25.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и USPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 10.54% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 24.61% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 44.88% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 45.13% | +344.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 57.96% | +219.91% |