PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGPIX и USPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
-27.95%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
20.94%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против -56.07% соответственно.


UGPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-48.28%
1 год
-30.96%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-37.37%
10 лет*
-14.29%

USPIX

1 день
1.64%
1 месяц
17.98%
С начала года
20.94%
6 месяцев
15.43%
1 год
-33.37%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-56.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraChina

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Сравнение комиссий UGPIX и USPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.


Доходность на риск

UGPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина

USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGPIXUSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.75

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

-0.89

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-0.61

-0.89

UGPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPIX равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.97

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.71

+0.66

Корреляция

Корреляция между UGPIX и USPIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и USPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности USPIX в 2.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
8.39%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund
2.24%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и USPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и USPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UGPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-100.00%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.12%

-58.80%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-85.38%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-99.98%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.95%

-100.00%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.60%

-96.42%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.70%

49.18%

-25.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и USPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

10.54%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

24.61%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.63%

44.88%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

45.13%

+344.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.87%

57.96%

+219.91%