PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с USPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UGPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.53%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 7.53% против -40.58% соответственно.

UGPIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-20.25%
С начала года
-42.32%
6 месяцев
-43.54%
1 год
-32.35%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
7.53%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-42.32%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UGPIX and USPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between UGPIX and USPIX has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с BIPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNXUGPIX с UNPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

UGPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-1.40

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-2.38

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.75

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-1.01

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.94

+0.97

UGPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и USPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-100.00%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.87%

-47.36%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-80.96%

+20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.61%

-89.53%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.22%

-99.48%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.59%

-100.00%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.75%

-96.43%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

26.85%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 12.07%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

16.48%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

28.35%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

35.40%

+16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

388.15%

45.66%

+342.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.56%

44.62%

+231.94%

Сравнение комиссий UGPIX и USPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и USPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		10.48%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and USPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to UGPIX (12.07%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs USPIX's -100.00%.

UGPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор