Сравнение UGPIX с BLPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.53%/yr vs 13.10%/yr for BLPIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.10% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -43.54%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -11.92%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 7.53%
BLPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам UGPIX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -42.32% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 8.89% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between UGPIX and BLPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.19 |
Over the past year, UGPIX and BLPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
BLPIX
Сравнение UGPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.67 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.88 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и BLPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -57.98% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.87% | -9.21% | -51.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -18.98% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.61% | -26.11% | -66.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -33.93% | -62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | -1.80% | -81.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.75% | -13.85% | -65.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 2.07% | +29.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и BLPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 4.66% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 9.84% | +27.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 12.50% | +39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 388.15% | 17.03% | +371.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.56% | 17.79% | +258.77% |
Сравнение комиссий UGPIX и BLPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и BLPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BLPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.45% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 10.48% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and BLPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (12.07%) compared to BLPIX (4.66%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор