Сравнение UGPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям HCPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 8.69% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и HCPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
UGPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
HCPIX
Сравнение UGPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | -0.14 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | -0.01 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.22 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.42 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и HCPIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и HCPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и HCPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -64.90% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -16.77% | -34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -27.68% | -70.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -40.66% | -58.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -15.90% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -21.06% | -61.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 9.45% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и HCPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 6.08% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 15.44% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 26.41% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 22.02% | +368.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 24.98% | +252.90% |