Сравнение UGPIX с DXSLX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.51%/yr vs 22.36%/yr for DXSLX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и DXSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -34.64%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 7.51% против 22.36% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -40.07%
- С начала года
- -34.64%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- -14.14%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 7.51%
DXSLX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 13.42%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам UGPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -34.64% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 16.15% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 42.60% |
Correlation
The correlation between UGPIX and DXSLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.50 |
The correlation between UGPIX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UGPIX
DXSLX
Сравнение UGPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.11 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.97 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и DXSLX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и DXSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -91.80% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -16.30% | -49.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.51% | -31.90% | -33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | -44.67% | -46.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -61.09% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.41% | -1.26% | -80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.76% | -26.23% | -53.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 3.83% | +31.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и DXSLX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 6.52% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.35% | 17.63% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.41% | 22.10% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 388.14% | 31.46% | +356.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.51% | 36.62% | +239.89% |
Сравнение комиссий UGPIX и DXSLX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности DXSLX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 6.56% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 6.99% | 0.00% | 5.14% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 9.25% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and DXSLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to DXSLX (6.52%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs DXSLX's -91.80%.
DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и DXSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор