Сравнение UGPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: -14.29% против 24.53% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и DXSLX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
UGPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
UGPIX
DXSLX
Сравнение UGPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.77 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.35 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.25 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.87 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.77 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и DXSLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и DXSLX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что сопоставимо с доходностью DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и DXSLX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -91.80% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -21.12% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -44.67% | -53.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -61.09% | -38.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -11.78% | -86.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -21.72% | -60.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 4.51% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и DXSLX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 9.70% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 16.90% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 32.63% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 31.40% | +358.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 38.60% | +239.27% |