Сравнение UGP с SLB
UGP (Ultrapar Participações S.A.) and SLB (SLB N.V.) are both stocks. Both are in the Energy sector — UGP in Oil & Gas Refining & Marketing, SLB in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, UGP returned -2.82%/yr vs -1.98%/yr for SLB. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UGP и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 66.05%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью 31.49%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -2.82% против -1.98% соответственно.
UGP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.71%
- 6 месяцев
- 27.24%
- С начала года
- 66.05%
- 1 год
- 118.25%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- -2.82%
- Всё время*
- 10.32%
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
| $18.01M | $28.01M | $21.35M |
Сравнение доходности по годам UGP и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 66.05% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between UGP and SLB is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UGP:
$6.69B
SLB:
$74.07B
UGP:
R$2.71
SLB:
$1.37
UGP:
11.87
SLB:
36.41
UGP:
0.32
SLB:
1.71
UGP:
0.24
SLB:
3.00
UGP:
R$144.45B
SLB:
$18.67B
UGP:
R$10.28B
SLB:
$3.29B
UGP:
R$8.79B
SLB:
$3.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. SLB — Ранг доходности на риск
UGP
SLB
Сравнение UGP c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SLB N.V. (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.39 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 6.84 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGP и SLB
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -87.64% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -22.27% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -46.63% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -46.63% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -84.29% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -40.95% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -31.22% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 7.78% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и SLB
Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 9.30%, в то время как у SLB N.V. (SLB) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 12.69% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 26.48% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 35.05% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 37.65% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 40.66% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и SLB
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SLB в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
UGP Ultrapar Participações S.A. | 3.88% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и SLB N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и SLB
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 35.41B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в -1.33B при выручке в -8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 35.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в -1.03B при выручке в -8.72B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 843.54M при выручке в 35.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в -752.00M при выручке в -8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
UGP and SLB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to UGP (9.30%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs SLB's -87.64%.
UGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор