Сравнение UGP с SLB
UGP (Ultrapar Participações S.A.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — UGP in Oil & Gas Refining & Marketing, SLB in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, UGP returned -3.75%/yr vs 0.01%/yr for SLB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGP и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 29.97%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 49.78%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям SLB по среднегодовой доходности: -3.75% против 0.01% соответственно.
UGP
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- -3.75%
SLB
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 49.78%
- 6 месяцев
- 53.09%
- 1 год
- 72.66%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам UGP и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 29.97% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
SLB Schlumberger Limited | 49.78% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between UGP and SLB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1999 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UGP:
$2.70
SLB:
$3.04
UGP:
1.82
SLB:
18.67
UGP:
0.05
SLB:
0.88
UGP:
0.04
SLB:
1.72
UGP:
$144.45B
SLB:
$35.94B
UGP:
$10.28B
SLB:
$4.90B
UGP:
$8.79B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. SLB — Ранг доходности на риск
UGP
SLB
Сравнение UGP c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGP | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.11 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 12.93 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGP | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UGP и SLB
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -87.64% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -14.30% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -46.63% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -46.63% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -84.29% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.06% | -32.73% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -31.18% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 5.64% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и SLB
Ultrapar Participações S.A. (UGP) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что UGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.52% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 25.39% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 33.46% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.49% | 37.55% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 40.40% | +7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и SLB
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SLB в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.54% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
UGP Ultrapar Participações S.A. | 4.96% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и SLB
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 35.41B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 35.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 843.54M при выручке в 35.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
UGP and SLB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGP has higher volatility (10.41%) compared to SLB (8.52%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор