Сравнение UGP с DHT
UGP (Ultrapar Participações S.A.) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. UGP operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while DHT operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, UGP returned -2.82%/yr vs 22.69%/yr for DHT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UGP и DHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 66.05%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 55.48%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: -2.82% против 22.69% соответственно.
UGP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.71%
- 6 месяцев
- 27.24%
- С начала года
- 66.05%
- 1 год
- 118.25%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- -2.82%
- Всё время*
- 10.32%
DHT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 36.18%
- С начала года
- 55.48%
- 1 год
- 67.35%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 35.92%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- -2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.65M | $49.82M | $56.94M | |
| $18.01M | $28.01M | $21.35M |
Сравнение доходности по годам UGP и DHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 66.05% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 55.48% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
Correlation
The correlation between UGP and DHT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
UGP:
$6.69B
DHT:
$2.88B
UGP:
R$2.71
DHT:
$2.06
UGP:
11.87
DHT:
8.68
UGP:
0.32
DHT:
0.29
UGP:
0.24
DHT:
5.08
UGP:
10.61
DHT:
2.34
UGP:
R$144.45B
DHT:
$566.07M
UGP:
R$10.28B
DHT:
$268.69M
UGP:
R$8.79B
DHT:
$450.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. DHT — Ранг доходности на риск
UGP
DHT
Сравнение UGP c DHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | DHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 3.94 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 8.92 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGP и DHT
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и DHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -97.12% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -17.18% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -24.96% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -34.44% | -24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -39.56% | -43.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -64.11% | +27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -76.27% | +46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 7.58% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и DHT
Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 9.30%, в то время как у DHT Holdings, Inc. (DHT) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | DHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.29% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 29.73% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 36.50% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 38.74% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 41.67% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и DHT
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DHT в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.23% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
UGP Ultrapar Participações S.A. | 3.88% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и DHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и DHT
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 35.41B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 35.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 843.54M при выручке в 35.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
Часто задаваемые вопросы
UGP and DHT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHT has higher volatility (11.29%) compared to UGP (9.30%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs DHT's -97.12%.
UGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и DHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор