PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности UGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGP
Ultrapar Participações S.A.		49.07%57.18%-50.30%128.76%-4.60%-39.49%-26.69%-5.15%-38.91%12.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, UGP показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.33% против 18.99% соответственно.

UGP

1 день
2.00%
1 месяц
13.08%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.90%
1 год
93.41%
3 года*
32.85%
5 лет*
13.20%
10 лет*
-2.33%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultrapar Participações S.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UGP:
UGP с EPDUGP с GOOGL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

UGP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGP
Ранг доходности на риск UGP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.07

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.66

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.82

2.00

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

7.32

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGP на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.07

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.86

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между UGP и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGP и QQQ

Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGP
Ultrapar Participações S.A.		4.33%8.50%4.76%1.30%4.70%4.51%1.20%2.28%3.15%2.39%2.23%2.93%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок UGP и QQQ

Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

UGPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-82.97%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.62%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.58%

-35.12%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.31%

-35.12%

-48.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.72%

-7.86%

-34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.63%

-32.99%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

3.44%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UGP и QQQ

Ultrapar Participações S.A. (UGP) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

6.61%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

12.82%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

22.70%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

22.38%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.96%

22.25%

+25.71%