Сравнение UGP с XME
UGP (Ultrapar Participações S.A.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, UGP returned -4.26%/yr vs 18.12%/yr for XME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGP и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям XME по среднегодовой доходности: -4.26% против 18.12% соответственно.
UGP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 70.56%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- -4.26%
XME
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам UGP и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 31.03% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 3.62% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between UGP and XME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between UGP and XME shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. XME — Ранг доходности на риск
UGP
XME
Сравнение UGP c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.81 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.80 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGP и XME
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -85.89% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -22.60% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -30.47% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -37.27% | -21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -61.69% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -19.22% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -44.05% | +14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 9.32% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и XME
Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 8.26%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 14.49% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 28.42% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 36.52% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 32.78% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 32.92% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и XME
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 4.92% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
UGP and XME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (14.49%) compared to UGP (8.26%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs XME's -85.89%.
UGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор