PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGP с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGP с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGP (Ultrapar Participações S.A.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, UGP returned -3.75%/yr vs 20.21%/yr for XME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGP показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям XME по среднегодовой доходности: -3.75% против 20.21% соответственно.

UGP

1 день
-4.11%
1 месяц
-18.06%
С начала года
29.97%
6 месяцев
21.54%
1 год
77.21%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.05%
10 лет*
-3.75%

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGP и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGP
Ultrapar Participações S.A.		29.97%57.18%-50.30%128.76%-4.60%-39.49%-26.69%-5.15%-38.91%12.39%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between UGP and XME is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.40

The correlation between UGP and XME shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultrapar Participações S.A.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с UGP:
UGP с EPDUGP с QQQUGP с GOOGLUGP с TENUGP с SLB
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

UGP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGP
Ранг доходности на риск UGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.02

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.44

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.62

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

11.75

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.02

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.73

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UGP и XME

Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-85.89%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-22.60%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-30.47%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.58%

-37.27%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.31%

-61.69%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.06%

-3.24%

-46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.70%

-44.14%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.87%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UGP и XME

Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 10.41%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

12.42%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

26.73%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.52%

34.65%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.49%

32.54%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.00%

32.84%

+15.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGP и XME

Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGP
Ultrapar Participações S.A.		4.96%8.50%4.76%1.30%4.70%4.51%1.20%2.28%3.15%2.39%2.23%2.93%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

UGP and XME have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.42%) compared to UGP (10.41%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGP и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор