PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGP с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGP с XME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGP (Ultrapar Participações S.A.) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, UGP returned -2.54%/yr vs 14.85%/yr for XME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGP показывает доходность 65.52%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям XME по среднегодовой доходности: -2.54% против 14.85% соответственно.

UGP

1 день
2.63%
1 месяц
33.05%
6 месяцев
51.46%
С начала года
65.52%
1 год
122.65%
3 года*
20.42%
5 лет*
14.97%
10 лет*
-2.54%

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGP и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGP
Ultrapar Participações S.A.		65.52%57.18%-50.30%128.76%-4.60%-39.49%-26.69%-5.15%-38.91%12.39%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between UGP and XME is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.40

The correlation between UGP and XME shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ultrapar Participações S.A.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с UGP:
UGP с EPDUGP с GOOGLUGP с QQQUGP с TENUGP с SLBUGP с F
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

UGP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGP
Ранг доходности на риск UGP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGPXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
1.01

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.50

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

1.45

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

3.45

+12.61

UGP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGP на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа XME равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGP и XME

Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-85.89%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.24%

-25.43%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-30.47%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.58%

-37.27%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.31%

-61.69%

-21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-25.43%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-43.98%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

10.69%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UGP и XME

Ultrapar Participações S.A. (UGP) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что UGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.26%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

28.16%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

36.43%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

32.73%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.01%

32.87%

+15.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGP и XME

Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XME в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGP
Ultrapar Participações S.A.		3.90%8.50%4.76%1.30%4.70%4.51%1.20%2.28%3.15%2.39%2.23%2.93%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

UGP and XME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGP has higher volatility (9.20%) compared to XME (8.26%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs XME's -85.89%.

UGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGP и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор