Сравнение UGP с TEN
UGP (Ultrapar Participações S.A.) and TEN (Tsakos Energy Navigation Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — UGP in Oil & Gas Refining & Marketing, TEN in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, UGP returned -4.37%/yr vs 9.01%/yr for TEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGP и TEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 29.44%, что значительно ниже, чем у TEN с доходностью 77.81%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям TEN по среднегодовой доходности: -4.37% против 9.01% соответственно.
UGP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- 29.44%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 64.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -4.37%
TEN
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 77.81%
- 6 месяцев
- 79.33%
- 1 год
- 115.43%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 41.14%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам UGP и TEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 29.44% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 77.81% | 36.04% | -16.03% | 40.05% | 138.54% | -8.72% | -61.54% | 68.70% | -28.96% | -12.82% |
Correlation
The correlation between UGP and TEN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UGP:
$5.33B
TEN:
$1.17B
UGP:
R$2.70
TEN:
$7.10
UGP:
9.38
TEN:
5.51
UGP:
0.25
TEN:
0.01
UGP:
0.19
TEN:
1.37
UGP:
8.36
TEN:
0.60
UGP:
R$144.45B
TEN:
$854.60M
UGP:
R$10.28B
TEN:
$337.69M
UGP:
R$8.79B
TEN:
$410.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. TEN — Ранг доходности на риск
UGP
TEN
Сравнение UGP c TEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | TEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 6.41 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 19.58 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGP и TEN
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки TEN в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и TEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | TEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -92.52% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -18.10% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -52.64% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -52.64% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -68.69% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -47.58% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -57.21% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 5.92% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и TEN
Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 8.21%, в то время как у Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | TEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 11.90% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 27.82% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 35.81% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 47.03% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.96% | 49.48% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и TEN
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TEN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd | 4.09% | 4.91% | 8.65% | 5.85% | 1.48% | 1.38% | 6.23% | 2.29% | 5.64% | 5.12% | 6.18% | 3.03% |
UGP Ultrapar Participações S.A. | 4.98% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и TEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и Tsakos Energy Navigation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и TEN
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 35.41B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
TEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tsakos Energy Navigation Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.32M при выручке в 252.96M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 35.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tsakos Energy Navigation Ltd сообщила об операционной прибыли в 109.88M при выручке в 252.96M, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 843.54M при выручке в 35.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
TEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tsakos Energy Navigation Ltd сообщила о чистой прибыли в 88.84M при выручке в 252.96M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
Часто задаваемые вопросы
UGP and TEN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEN has higher volatility (11.90%) compared to UGP (8.21%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs TEN's -92.52%.
TEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и TEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор