Сравнение UGP с HNRG
UGP (Ultrapar Participações S.A.) and HNRG (Hallador Energy Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — UGP in Oil & Gas Refining & Marketing, HNRG in Thermal Coal. Over the past 10 years, UGP returned -2.82%/yr vs 12.37%/yr for HNRG. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UGP и HNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGP показывает доходность 66.05%, что значительно выше, чем у HNRG с доходностью -22.43%. За последние 10 лет акции UGP уступали акциям HNRG по среднегодовой доходности: -2.82% против 12.37% соответственно.
UGP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.71%
- 6 месяцев
- 27.24%
- С начала года
- 66.05%
- 1 год
- 118.25%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- -2.82%
- Всё время*
- 10.32%
HNRG
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -10.38%
- 6 месяцев
- -16.93%
- С начала года
- -22.43%
- 1 год
- -20.89%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 39.56%
- 10 лет*
- 12.37%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.17M | $11.28M | $13.65M | |
| $18.01M | $28.01M | $21.35M |
Сравнение доходности по годам UGP и HNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGP Ultrapar Participações S.A. | 66.05% | 57.18% | -50.30% | 128.76% | -4.60% | -39.49% | -26.69% | -5.15% | -38.91% | 12.39% |
HNRG Hallador Energy Company | -22.43% | 66.29% | 29.52% | -11.51% | 306.10% | 67.35% | -49.34% | -39.39% | -14.71% | -31.48% |
Correlation
The correlation between UGP and HNRG is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1999 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
UGP:
$6.69B
HNRG:
$696.12M
UGP:
R$2.71
HNRG:
$0.51
UGP:
11.87
HNRG:
29.09
UGP:
0.32
HNRG:
0.72
UGP:
0.24
HNRG:
1.45
UGP:
10.61
HNRG:
3.34
UGP:
R$144.45B
HNRG:
$453.49M
UGP:
R$10.28B
HNRG:
$79.39M
UGP:
R$8.79B
HNRG:
$71.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGP vs. HNRG — Ранг доходности на риск
UGP
HNRG
Сравнение UGP c HNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultrapar Participações S.A. (UGP) и Hallador Energy Company (HNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGP | HNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.49 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | -0.91 | +16.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGP и HNRG
Максимальная просадка UGP за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки HNRG в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGP и HNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGP | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -94.89% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -42.46% | +19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -71.13% | +12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.58% | -71.13% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.31% | -93.19% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.19% | -37.97% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -44.99% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 22.91% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGP и HNRG
Текущая волатильность для Ultrapar Participações S.A. (UGP) составляет 9.30%, в то время как у Hallador Energy Company (HNRG) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что UGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGP | HNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 16.68% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 44.17% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 62.70% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 71.58% | -29.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 69.90% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGP и HNRG
Дивидендная доходность UGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как HNRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNRG Hallador Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 5.39% | 3.16% | 2.63% | 1.76% | 3.51% |
UGP Ultrapar Participações S.A. | 3.88% | 8.50% | 4.76% | 1.30% | 4.70% | 4.51% | 1.20% | 2.28% | 3.15% | 2.39% | 2.23% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UGP и HNRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultrapar Participações S.A. и Hallador Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UGP и HNRG
UGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 35.41B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
HNRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о валовой прибыли в 59.46M при выручке в 101.81M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
UGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 35.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HNRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила об операционной прибыли в -5.65M при выручке в 101.81M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
UGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultrapar Participações S.A. сообщила о чистой прибыли в 843.54M при выручке в 35.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
HNRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hallador Energy Company сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 101.81M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
Часто задаваемые вопросы
UGP and HNRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNRG has higher volatility (16.68%) compared to UGP (9.30%). In terms of maximum drawdown, UGP dropped -83.31% vs HNRG's -94.89%.
UGP currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGP и HNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор