PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и YGLD


2026 (YTD)20252024
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%-1.68%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий UGL и YGLD

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.


Доходность на риск

UGL vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLYGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.92

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.88

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.15

+1.61

UGL vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YGLD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.60

-1.18

Корреляция

Корреляция между UGL и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и YGLD

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.


Просадки

Сравнение просадок UGL и YGLD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и YGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-34.23%

-41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-34.23%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-26.63%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-5.21%

-38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

9.01%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и YGLD

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

14.93%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

37.02%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

43.73%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

40.13%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

40.13%

-7.94%