Сравнение UGL с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
UGL и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | -1.68% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и YGLD
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
UGL vs. YGLD — Ранг доходности на риск
UGL
YGLD
Сравнение UGL c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.92 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.88 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.15 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.60 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между UGL и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и YGLD
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и YGLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -34.23% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -34.23% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -26.63% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -5.21% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 9.01% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и YGLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 14.93% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 37.02% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 43.73% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 40.13% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 40.13% | -7.94% |