Сравнение UGL с QLD
UGL (ProShares Ultra Gold) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UGL и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 18.45% против 36.10% соответственно.
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
QLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 21.54%
- С начала года
- 42.06%
- 6 месяцев
- 37.45%
- 1 год
- 85.49%
- 3 года*
- 50.15%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 36.10%
Сравнение доходности по годам UGL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 42.06% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between UGL and QLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.05 |
The correlation between UGL and QLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. QLD — Ранг доходности на риск
UGL
QLD
Сравнение UGL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.42 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 11.92 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.70 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и QLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -83.13% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -25.13% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -42.29% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -63.68% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -63.68% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -0.53% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -18.17% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 7.20% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и QLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.90% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 24.08% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 31.85% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 44.74% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 44.56% | -12.22% |
Сравнение комиссий UGL и QLD
И UGL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и QLD
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.12% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and QLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (11.03%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 18.45% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор