Сравнение UGL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UGL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 10.70% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.22% против 29.40% соответственно.
UGL
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- -22.46%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 90.99%
- 3 года*
- 57.42%
- 5 лет*
- 34.79%
- 10 лет*
- 20.22%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и QLD
И UGL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. QLD — Ранг доходности на риск
UGL
QLD
Сравнение UGL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.84 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.49 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4.88 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.84 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UGL и QLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и QLD
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и QLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -83.13% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -25.13% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -63.68% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -63.68% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.22% | -20.10% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.77% | -18.30% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 7.67% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и QLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 12.96% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.01% | 25.55% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.43% | 44.91% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 44.77% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 44.47% | -12.28% |