PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.23%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 15.23% против 36.27% соответственно.

UGL

1 день
-3.69%
1 месяц
-17.68%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-24.16%
1 год
27.53%
3 года*
46.82%
5 лет*
26.27%
10 лет*
15.23%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-16.89%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UGL and QLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

0.05

The correlation between UGL and QLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UGL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGLQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.88

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.33

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.67

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

9.05

-7.59

UGL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и QLD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-83.13%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.64%

-25.13%

-21.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.64%

-42.29%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-63.68%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-63.68%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-9.26%

-36.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.62%

-18.14%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.88%

7.40%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и QLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 16.29%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

18.22%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.19%

28.95%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.81%

35.77%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

45.34%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

44.80%

-12.29%

Сравнение комиссий UGL и QLD

И UGL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и QLD

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and QLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to UGL (16.29%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs 15.23% for UGL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 16.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while QLD is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор