PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
10.70%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 20.22% против 29.40% соответственно.


UGL

1 день
7.52%
1 месяц
-22.46%
С начала года
10.70%
6 месяцев
33.43%
1 год
90.99%
3 года*
57.42%
5 лет*
34.79%
10 лет*
20.22%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий UGL и QLD

И UGL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 8383
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.84

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.43

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.49

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.88

+3.88

UGL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.84

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между UGL и QLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и QLD

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок UGL и QLD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-83.13%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-25.13%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-63.68%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-63.68%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.22%

-20.10%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.77%

-18.30%

-25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

7.67%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и QLD

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

12.96%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.01%

25.55%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.43%

44.91%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.69%

44.77%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

44.47%

-12.28%