PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGE returned 8.80%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности UGE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции UGE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.80% против 9.91% соответственно.

UGE

1 день
1.08%
1 месяц
1.29%
С начала года
18.88%
6 месяцев
15.24%
1 год
9.47%
3 года*
7.90%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
8.80%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		18.88%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between UGE and XLE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.39

Over the past year, the correlation between UGE and XLE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UGE и XLE

Секторы
UGE
XLE

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

UGE

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

XLE

-

Энергетика

UGE

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

UGE

-

XLE

-

Здравоохранение

UGE

-

XLE

-

Промышленность

UGE

-

XLE

-

Недвижимость

UGE

-

XLE

-

Технологии

UGE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

UGE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с MSFTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

UGE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.82

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.40

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.10

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

8.63

-7.96

UGE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGE и XLE

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-71.26%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-12.05%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-20.14%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-26.04%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

-66.81%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-8.01%

-24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-17.97%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

4.32%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и XLE

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

7.26%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

16.79%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

20.57%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

26.05%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.11%

29.58%

+3.53%

Сравнение комиссий UGE и XLE

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и XLE

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.05%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

UGE and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (8.67%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 8.80% for UGE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.05% for UGE.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор